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股指期货仿真交易合约文本 |
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合约标的
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沪深300指数
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代码
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IF
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合约价值
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沪深300期货指数点×乘数
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合约乘数
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300元虚拟资金
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报价单位
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指数点
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最小变动价位
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0.2个指数点
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合约月份
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当月、下月及随后两个季月
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每日价格波动限制
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熔断点±6%，涨跌停板±10%
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交易时间
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上午：9：15—11.30，下午：13：00—15：15
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最后交易日交易时间
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上午：9：15—11.30，下午：13：00—15：00
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交割方式
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现金交割
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每日结算价格
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当日交易最后1小时的成交量加权平均价
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最后结算价格
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到期日最后2小时现货指数点的算术平均数
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最后交易日
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合约到期月的第三个星期五
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最后结算日
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合约到期月的第三个星期五
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*
熔断机制是指在交易价格到达涨跌停板之前，合约报价在一段时间内只能在熔断价格以内进行交易，沪深300股指期货的熔断点为前一交易日结算价格的±6%，当交易价格触及熔断点并持续一分钟时，熔断机制启动。在随后的十分钟内，卖买申报价格只能在±6%之内，超过±6%的申报会被拒绝。十分钟后，价格限制放大到±10%。
沪深300股指期货的涨跌停板为前一交易日结算价格的±10%。
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